Le 28 septembre 2006: Les restes de la tsarine «Maria Feodorovna» sont enterrés à Saint-Petersbourg en Russie

Malgré le renversement de la monarchie en 1917 l'impératrice Marie, âgée de 70 ans, commença par refuser de quitter la Russie : ce n'est qu'en 1919 sur l'insistance de sa sœur Alexandra, reine-mère du Royaume-Uni, qu'elle partit à contrecœur. Elle retourna dans son Danemark natal, choisissant comme domicile Hvidøre, qui était sa villa de vacances près de Copenhague. Elle y resta jusqu'à sa mort en 1928.

Avant de mourir, l'impératrice de Russie avait émis le souhait d'être enterrée auprès de son époux Alexandre III de Russie.

Son corps, longtemps enterré à la cathédrale de Roskilde, a été exhumé en septembre 2006 dans l'attente d'être transféré en Russie. Le 26 septembre 2006, les restes de Marie Féodorovna ont été rapatriés en Russie. Les funérailles ont été célébrées le 28 septembre 2006 à la basilique de la forteresse de Saint-Pierre-Saint-Paul à Saint-Pétersbourg. Ainsi, 87 ans après son exil au Danemark, elle a été inhumée dans le tombeau de la famille Romanov, en compagnie de son mari Alexandre III, son fils Nicolas II, sa belle-fille Alexandra et ses trois petites-filles, Olga, Tatiana et Anastasia. Viendront ensuite la rejoindre ses deux derniers petits-enfants, Maria et le tsarévitch Alexis Nikolaïevitch de Russie en 2008.